股指期货早报:短期波动 二八分化

类别:金融工程 机构:宏源期货有限公司 研究员:曾德谦 日期:2020-08-06

股指期货数据大回放 宏源公司类模板

    1、股指期货行情

    主力IF2008 合约收4756.6,上涨26.20 点(涨幅0.55%),成交量为109372 手,持仓量为93310手;主力IH2008 合约收3309.60 ,上涨43.20 点(涨幅1.32%%),成交量为49557 手,持仓量为37336 手;主力IC2008 合约收6634.40 ,下跌22.40 点(跌幅0.34%),成交量96962 手,持仓91955 手。

    2、股指期货价差分析

    股指期货IF 主力合约与沪深300 指数的期现价差(现货价-期货价)为19.20 ,价差与现货价格比0.40 %;IH 主力与上证50 指数的期现价差为2.5 ,价差与现货价格比为0.08 %; IC 主力与中证500 指数的期现价差为63.31 ,价差与现货价格比为0.95 %。

    3、主力持仓分析

    主力持仓方面, IF2008 合约前二十大多头增仓2012 手,前二十大空头增仓3122 手,新增多单与新增空单之差为-1110 手;IH2008 合约前二十大多头增仓3742 手,前二十大空头增仓4704手,新增多单与新增空单之差为-962 手;IC2008 合约前二十大多头减仓611 手,前二十大空头增仓138 手,新增多单与新增空单之差为-749 手。

    结论及投资建议

    MSCI 宣布将于8 月12 日宣布8 月季度指数评审结果。此次季度评审不涉及A 股纳入因子变化,但MSCI 可能会根据沪股通和深股通调整调进或者调出部分A 股股票。中汽协:7 月汽车行业销量预估完成208 万辆,环比下降9.6%,同比增长14.9%;细分车型来看,乘用车同比增长5.3%,商用车同比增长59.6%。周二美国三大股指集体收涨,纳指再创新高。道指收涨逾160 点,纳指涨0.35%,标普500 指数涨0.36%。

    期指消息面上影响相对平淡,资金情绪主导市场,昨日二八分化短暂波动,但两市成交逐步回升,中长期逐步回归基本面则仍有上行,考虑逢回调仍可多单布局,期指主力继续上行至 4800(IF)、3320(IH)或存在短期盘整压力, IC 昨日提示将有宽幅波动表现偏弱,但若回踩以6550 为短期支撑。