中信建投金融工程日报:震荡分化 两融微升

类别:金融工程 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:丁鲁明/段潇儒 日期:2020-08-06

主要结论

    涨跌停统计

    当日(2020-08-05)涨停家数环比增加。共有219 只股票触及涨停,涨停被砸概率28.77%。156 只涨停股票中,自然涨停123 只,一字涨停23 只,一字回封10 只。共有41 只股票触及跌停,跌停打开概率90.24%,4 只跌停股票中,自然跌停3 只,一字跌停1 只,一字回封0 只。

    当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为:标普道琼斯概念(涨停38 家,跌停0 家),富时罗素概念(涨停33 家,跌停0 家),业绩爆雷(涨停24 家,跌停0 家),机械(涨停18 家,跌停1 家),ST 概念(涨停16家,跌停1 家)。

    连板统计

    当日有45 只股票连续涨停,有1 只股票连续跌停。

    当日连续涨停数前3 的个股依次为:葫芦娃(605199.SH,19 连板),*ST飞马(002210.SZ,14 连板),图南股份(300855.SZ,10 连板)。

    形态统计

    截至当日收盘,有1701 只股票呈均线多头排列,有37 只呈均线空头排列。截至当日收盘,有29 只股票的收盘价有效突破前期高点,有0只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面

    截至2020-08-04,两融余额为14536.34 亿元,占A 股流通市值2.42%;两融交易净买额1376.60 亿元,占A 股成交额10.03%。

    陆股通当日净买入-19.81 亿元,最近5 个交易日净买入-82.81 亿元;港股通当日净买入9.39 亿元,最近5 个交易日净买入174.50 亿元。

    龙虎榜

    当日上榜股票中,活跃度前3 的股票为天宝退(002220.SZ),退市美都(600175.SH),退市银鸽(600069.SH)。当日新晋活跃度前10 的股票有:天宝退(002220.SZ), 退市美都(600175.SH), 退市银鸽(600069.SH), 神雾退(300156.SZ), 仙鹤股份(603733.SH), 岭南控股(000524.SZ), 君正集团(601216.SH),南京公用(000421.SZ),英特集团(000411.SZ)。

    衍生品

    当日各期指主力合约升贴水率均下降,总成交量升降不一。当日沪深300 收报4777.11 点,上涨0.03%;主力合约IF2008 年化贴水16.77%,下降8.13%;沪深300 所有合约总成交量152972,上升6.58%;所有合约总持仓量174800,下降3.73%。

    截至当日收盘,上证50ETF 期权的PCR(成交量)为0.950,较前一日上涨40.38%;PCR(持仓量)为0.903,较前一日下降2.71%。

    截至当日收盘,我们计算的中国波指为31.13,较前一日上涨0.59。

    截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为4.56%。