大额买入与资金流向跟踪

类别:金融工程 机构:海通证券股份有限公司 研究员:冯佳睿/袁林青 日期:2020-08-05

  投资要点:

      证券的交易数据蕴藏丰富的信息。研究发现,大额买入或资金净流入较高的证券,后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标,跟踪个股、指数、行业和ETF 的大额买入和净主动买入,以期从微观角度捕捉投资者行为。更多有关高频数据的研究和应用可联系报告作者。

    个股大额买入跟踪。当日排名前5 的个股为:北巴传媒、晨化股份、好莱客、中再资环、精工钢构。

    个股净主动买入跟踪。当日排名前5 的个股为:仁东控股、美好置业、农业银行、宜昌交运、恒通股份。

    行业大额买入跟踪。当日排名前5 的中信一级行业为:银行、石油石化、建筑、房地产、钢铁。

    行业净主动买入跟踪。当日排名前5 的中信一级行业为:银行、石油石化、建筑、非银行金融、综合金融。

    ETF 大额买入跟踪。当日排名前5 的ETF 为:南方中证全指房地产ETF、华安黄金ETF、易方达恒生H 股ETF、华夏恒生ETF、工银瑞信深证红利ETF。

    ETF 净主动买入跟踪。当日排名前5 的ETF 为:华夏上证50ETF、华夏创业板低波蓝筹ETF、建信中证全指证券公司ETF、华宝中证银行ETF、平安中证新能源汽车产业ETF。

    风险提示。因子失效风险,模型误设风险,市场系统性风险。