量化数据日报:套利数据

类别:金融工程 机构:中信期货有限公司 研究员:刘宾/张杰 日期:2020-08-05

  基差:

      锡、螺纹钢、焦炭、苹果、原油基差处于近一年来波动区间边界附近。

      价差:

      农产品:菜油-豆油、菜油-棕榈油、菜油/菜粕、玉米淀粉-玉米处于近一年来波动区间边界附近。

      黑色建材:螺矿比、煤焦比处于近一年来波动区间边界附近。

      化工能源:无。

      有色金属:金银比、金6、12 价差处于近一年来波动区间边界附近。

      金融期货:股指期货IC 基差(季月)、股指期货IC 基差(下季)、股指期货IC跨期价差(季月-次月)、股指期货IC 跨期价差(下季-季月)处于近一年来波动区间边界附近。