待时”系列:沪深300指数短期乐观可等权配置行业

类别:金融工程 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:黎鹏 日期:2020-08-04

  策略观点

      1) 行业月度涨跌幅排名:

      非银金融本月排名上升,医药和电子元器件排名下降较为明显;

      2) 行业波动率排名:

      整体行业波动率均在下降。非银波动率上升至历史中等偏上分位数;

      3) 行业指数多头排列,前五名权重行业中:a. 所有行业均符合急跌定义;b.没有行业处于相关性多头排列;c.多数权重行业处于均线空头排列;

      4) 权重前5 名行业近两周持续跑赢小行业组合。

      综合近期权重行业指数走势情况,我们本周观点如下:短期乐观。行业配置上我们认为可等权配置行业(超配小市值行业)。