RSRS择时模型日报:日频指标持续下滑

类别:金融工程 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇/胡骥聪/董天韵 日期:2020-08-04

RSRS 量化择时观点:目前RSRS 择时策略看多上证综指、上证50、中证500、创业板指,对沪深300 观点较谨慎。今日(8 月4 日)收盘后,各大宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频指标值整体变化不大。从高频指标来看,从高频信号来看,各大指数均以持仓信号为主,短期观点较乐观。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点偏乐观。

    市场运行情况:今日(8 月4 日)两市出现分化,沪指震荡翻红,深成指收跌,银行板块领涨。各宽基指数表现如下:上证50 上涨0.95%,沪深300 上涨0.09%,上证综指上涨0.11%,中证500 下跌0.62%,创业板指下跌1.26%。

    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。