金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2020-08-04

市场数据:

    主要指数

    最新1 个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.63%)涨幅最大;最新5 个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(9.01%)涨幅最大;最近22 个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(18.33%)涨幅最大。

    行业

    最新1 个交易日,各行业普遍上涨,国防军工(7.79%)涨幅最大,仅休闲服务(-0.60%)下跌;最新5 个交易日,各行业悉数上涨,休闲服务(14.26%)涨幅最大;近1 个月来,各行业普遍上涨,国防军工(35.59%)涨幅最大,仅银行(-2.36%)下跌。

    两融

    07 月31 日两融余额增加,为14246.37 亿元,其中融资余额增加,为13719.47 亿元,融券余额增加,为526.91 亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

    股指期货

    最近一个交易日,各主力合约中,IH2008(-0.11%),IF2008(-0.64%),IC2008(-1.06%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2008 为(-2.29%),IF2008 为(-13.05%),IC2008 为(-21.48%)。

    期权

    最近几个交易日,50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率在30%以下震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2103 月3.300 元行权价合约的虚值最大(百分比表示8.01%)。近月合约中沽2008 月3.300 元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.52%)。