期权早评

类别:金融工程 机构:国元期货有限公司 研究员:—— 日期:2020-08-04

昨日50/300ETF有较大涨幅:1%、1.58%。

    平值行权价3.3/4.7(维持)。ETF期权成交量比上个交易日明显缩小(152/199万张);持仓量微弱增涨(247/203万张),略高于二季度平均水平。成交持仓比明显回落:62%、98%。

    ETF期权成交量pcr、持仓pcr仍低于各自的二季度均值。

    50ETF隐含波动率指数连续4个交易日小幅走高,31.84。

    VIX恐慌指数继续震荡,24.28。