中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-31

  债市观察

      【中债指数走势】今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.4644,下跌0.0188%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)205.3012,下跌0.0086%,平均市值法到期收益率为3.2796%,平均市值法久期为4.0218。

      【利率品种】今日利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M下行2BP至1.98%;中债国债收益率曲线2年期上行2BP至2.46%;SKY_10Y下行1BP至2.94%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行1BP至2.67%,3年期收益率上行2BP至3.48%,5年期收益率上行2BP至3.75%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行5BP至9.76%。

      【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

      2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

      3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

      其他市场观察

      【公开市场】央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年7月30日人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。

      【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.3690%,下行8.10个基点;1个月Shibor报2.2880%,上行1.20个基点。

      【国债期货】7月30日,2年期国债期货主力合约TS2009上行0.01%至100.815,对应期货收益率下行0.69个基点至2.4384%;5年期国债期货主力合约TF2009下行0.02%至100.895,对应期货收益率上行0.22个基点至2.796%;10年期国债期货主力合约T2009下行0.08%至99.160,对应期货收益率上行0.59个基点至3.0967%。

      【外汇市场】7月30日,人民币兑美元中间价调升67个基点,报6.9902。

      【股票市场】今日沪深两市整体下跌,上证综指下跌7.73点(或-0.23%)至3286.82点,深证成指下跌90.59点(或-0.67%)至13466.85点,创业板指下跌23.77点(或-0.86%)至2743.63点