期权日报:A股低开高走 IV宽幅震荡

类别:金融工程 机构:华宝证券股份有限公司 研究员:程靖斐 日期:2020-07-30

  投资要点:

      期权市场成交量和PCR 值。7 月29 日当天,期权市场成交活跃。

      交易热点研判。期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。

      从成交结果来看,ATM 波动率宽幅震荡,市场交易理性。

      指数期货市场。日内基差方面,上证50 指数期货和沪深300 指数期货主力合约的日内基差震荡上行,最后分别收于0.02%和-0.14%。

      风险提示:市场有风险,投资须谨慎。