期权日报:认沽期权日内波动率震荡上行

类别:金融工程 机构:华宝证券股份有限公司 研究员:程靖斐 日期:2020-07-29

  投资要点:

      期权市场成交量和PCR 值。7 月28 日当天,期权市场成交缩水。

      交易热点研判。期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。

      从成交结果来看,认沽期权ATM 波动率震荡上行,市场交易理性。

      指数期货市场。日内基差方面,上证50 指数期货和沪深300 指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.32%和-0.86%。

      风险提示:市场有风险,投资须谨慎。