中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-29

  【中债指数走势】今日债券市场指数下跌幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.5558,下跌0.1126%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)205.4407,下跌0.1009%,平均市值法到期收益率为3.2561%,平均市值法久期为4.0327。

      【利率品种】今日利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M上行5BP至2.01%;中债国债收益率曲线2年期上行4BP至2.42%;SKY_10Y上行4BP至2.92%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行1BP至2.66%,3年期收益率稳定在3.40%,5年期收益率稳定在3.74%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期稳定在9.79%。

      具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。

      【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

      2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

      3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

      其他市场观察

      【公开市场】央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年7月28日人民银行以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作。

      【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.7530%,下行24.10个基点;1个月Shibor报2.2670%,上行0.90个基点。

      【国债期货】7月28日,2年期国债期货主力合约TS2009下行0.06%至100.865,对应期货收益率上行4.5个基点至2.4072%;5年期国债期货主力合约TF2009下行0.21%至101.050,对应期货收益率上行0.94个基点至2.725%;10年期国债期货主力合约T2009下行0.33%至99.500,对应期货收益率上行3.67个基点至3.0558%。

      【外汇市场】7月28日,人民币兑美元中间价调升134个基点,报6.9895。

      【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨22.73点(或0.71%)至3227.96点,深证成指上涨170.48点(或1.31%)至13147.35点,创业板指上涨34.76点(或1.32%)