金融工程日报

类别:金融工程 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2020-07-28

市场数据:

    主要指数

    最新1 个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数(0.67%)涨幅最大,仅金融指数(-0.90%)下跌;最新5 个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-6.76%)跌幅最大;最近22 个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(15.14%)涨幅最大。

    行业

    最新1 个交易日,各行业涨跌不一,有色金属(3.09%)涨幅最大,休闲服务(-1.95%)跌幅最大;最新5 个交易日,多数行业下跌,医药生物(2.21%)涨幅最大,非银金融(-7.57%)跌幅最大;近1 个月来,各行业普遍上涨,休闲服务(37.15%)涨幅最大,仅通信(-0.13%)下跌。

    两融

    07 月24 日两融余额减少,为13875.64 亿元,其中融资余额减少,为13411.20 亿元,融券余额减少,为464.44 亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,非银金融、医药生物、电子的融券余额居前。

    股指期货

    最近一个交易日,各主力合约中,IH2008(-0.16%),IF2008(-0.69%),IC2008(-1.45%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2008 为(-2.32%),IF2008 为(-10.14%),IC2008 为(-21.12%)。

    期权

    最近几个交易日,50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率再次回升。

    最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2103 月3.200 元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.91%)。近月合约中购2008 月3.200 元行权价合约的虚值最大(百分比表示3.01%)。