中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-28

债市观察

    【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.6713,下跌0.0066%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)205.6482,上涨0.0232%,平均市值法到期收益率为3.2387%,平均市值法久期为4.0383。

    【利率品种】今日利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M下行1BP至1.95%;中债国债收益率曲线2年期上行1BP至2.38%;SKY_10Y上行2BP至2.88%。

    【信用品种】今日信用债曲线收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行3BP至2.65%,3年期收益率下行3BP至3.40%,5年期收益率下行2BP至3.73%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行3BP至9.80%。

    【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

    2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

    3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

    其他市场观察

    【公开市场】央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年7月27日人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作。

    【货币市场】今日Shibor整体上行,隔夜Shibor报1.9940%,上行15.10个基点;1个月Shibor报2.2580%,上行1.30个基点。

    【国债期货】7月27日,2年期国债期货主力合约TS2009下行0.03%至100.930,对应期货收益率上行2.42个基点至2.3622%;5年期国债期货主力合约TF2009下行0.06%至101.295,对应期货收益率上行4.65个基点至2.7156%;10年期国债期货主力合约T2009下行0.10%至99.855,对应期货收益率上行1.42个基点至3.0191%。

    【外汇市场】7月27日,人民币兑美元中间价调贬91个基点,报7.0029。

    【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨8.46点(或0.26%)至3205.23点,深证成指上涨41.17点(或0.32%)至12976.87点,创业板指上涨3.92点(或0.15%)至2631.76点。