中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-24

  债市观察

      【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.5457,下跌0.0059%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)205.3193,上涨0.0041%,平均市值法到期收益率为3.2568%,平均市值法久期为4.0207。

      【利率品种】今日利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M下行4BP至1.96%;中债国债收益率曲线2年期上行2BP至2.38%;SKY_10Y上行2BP至2.91%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行3BP至2.58%,3年期收益率下行3BP至3.47%,5年期收益率下行5BP至3.78%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行1BP至9.86%。

      【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

      2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

      3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

      其他市场观察

      【公开市场】央行公告,2020年7月23日,人民银行在开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作500亿元的基础上,以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。

      【货币市场】今日Shibor整体上行,隔夜Shibor报1.8580%,上行52.20个基点;1个月Shibor报2.2390%,上行1.40个基点。

      【国债期货】7月23日,2年期国债期货主力合约TS2009下行0.01%至100.940,对应期货收益率稳定在2.3449%;5年期国债期货主力合约TF2009下行0.06%至101.200,对应期货收益率上行0.36个基点至2.6956%;10年期国债期货主力合约T2009下行0.02%至99.655,对应期货收益率下行0.47个基点至3.0327%。

      【外汇市场】7月23日,人民币兑美元中间价调贬203个基点,报6.9921。

      【股票市场】今日沪深两市涨跌互现,上证综指下跌8.05点(或-0.24%)至3325.11点,深证成指上涨4.47点(或0.03%)至13661.50点,创业板指上涨30.64点(或1.11%)至2799.67点。