中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-23

  【中债指数走势】今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.5518,上涨0.0837%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)205.3107,上涨0.0923%,平均市值法到期收益率为3.2593%,平均市值法久期为4.0246。

      【利率品种】今日利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M上行1BP至2.00%;中债国债收益率曲线2年期下行5BP至2.36%;SKY_10Y下行2BP至2.89%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行3BP至2.55%,3年期收益率下行5BP至3.50%,5年期收益率下行5BP至3.84%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行3BP至9.87%。

      具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。

      【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

      2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

      3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

      其他市场观察

      【公开市场】央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年7月22日不开展逆回购操作。

      【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.3360%,下行24.80个基点;1个月Shibor报2.2250%,上行0.20个基点。

      【国债期货】7月22日,2年期国债期货主力合约TS2009上行0.08%至100.970,对应期货收益率下行3.81个基点至2.3449%;5年期国债期货主力合约TF2009上行0.27%至101.325,对应期货收益率下行4.7个基点至2.692%;10年期国债期货主力合约T2009上行0.43%至99.770,对应期货收益率下行3.97个基点至3.0374%。

      【外汇市场】7月22日,人民币兑美元中间价调升144个基点,报6.9718。

      【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨12.27点(或0.37%)至3333.16点,深证成指上涨120.86点(或0.89%)至13657.03点,创业板指上涨32.52点(或1.19%)