中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-21

债市观察

    【中债指数走势】今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.2937,上涨0.0506%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)204.7616,上涨0.0796%,平均市值法到期收益率为3.3177%,平均市值法久期为4.0064。

    【利率品种】今日利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行4BP至1.99%;中债国债收益率曲线2年期下行2BP至2.43%;SKY_10Y下行2BP至2.93%。

    【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限稳定在2.55%,3年期收益率下行2BP至3.60%,5年期收益率稳定在3.95%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行4BP至9.95%。

    【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

    2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

    3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

    其他市场观察

    【公开市场】央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年7月20日人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作。

    【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.9565%,下行37.15个基点;1个月Shibor报2.2140%,上行1.60个基点。

    【国债期货】7月20日,2年期国债期货主力合约TS2009上行0.03%至100.805,对应期货收益率下行0.69个基点至2.4557%;5年期国债期货主力合约TF2009上行0.12%至100.890,对应期货收益率下行1.46个基点至2.8106%;10年期国债期货主力合约T2009上行0.12%至99.245,对应期货收益率下行0.65个基点至3.0961%。

    【外汇市场】7月20日,人民币兑美元中间价调升115个基点,报6.9928。

    【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨100.02点(或3.11%)至3314.15点,深证成指上涨333.91点(或2.55%)至13448.85点,创业板指上涨34.90点(或1.31%)至2697.30点。