中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-21

债市观察

    【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.2421,上涨0.0286%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)204.5987,上涨0.0381%,平均市值法到期收益率为3.3303%,平均市值法久期为4.0002。

    【利率品种】今日利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M上行1BP至2.03%;中债国债收益率曲线2年期下行4BP至2.44%;SKY_10Y稳定在2.95%。

    【信用品种】今日信用债曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行3BP至2.55%,3年期收益率下行3BP至3.62%,5年期收益率下行4BP至3.95%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行3BP至9.98%。

    【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

    2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

    3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

    其他市场观察

    【公开市场】央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年7月17日人民银行以利率招标方式开展了2000亿元逆回购操作。

    【货币市场】今日Shibor整体上行,隔夜Shibor报2.3280%,上行8.15个基点;1个月Shibor报2.1980%,上行5.30个基点。

    【国债期货】7月17日,2年期国债期货主力合约TS2009上行0.02%至100.805,对应期货收益率上行0.69个基点至2.4627%;5年期国债期货主力合约TF2009下行0.02%至100.805,对应期货收益率上行1.83个基点至2.8252%;10年期国债期货主力合约T2009下行0.08%至99.185,对应期货收益率上行1.49个基点至3.1027%。

    【外汇市场】7月17日,人民币兑美元中间价调贬130个基点,报7.0043。

    【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨4.03点(或0.13%)至3214.13点,深证成指上涨118.60点(或0.91%)至13114.94点,创业板指上涨16.14点(或0.61%)至2662.40点。