中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-16

  债市观察

      【中债指数走势】今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.1274,上涨0.0607%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)204.3322,上涨0.0697%,平均市值法到期收益率为3.364%,平均市值法久期为3.9964。

      【利率品种】今日利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M下行2BP至2.03%;中债国债收益率曲线2年期下行6BP至2.49%;SKY_10Y下行5BP至2.96%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限稳定在2.51%,3年期收益率稳定在3.70%,5年期收益率下行1BP至4.02%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行1BP至10.04%。

      具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。

      【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

      2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

      3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

      其他市场观察

      【公开市场】央行公告,2020年7月15日,人民银行开展了4000亿元中期借贷便利(MLF)操作。此次MLF操作是对本月两次MLF到期和一次定向中期借贷便利(TMLF)到期的续做,其中TMLF续做可继续滚动,总期限为3年。今日无逆回购操作。

      【货币市场】今日Shibor整体上行,隔夜Shibor报2.0220%,上行35.20个基点;1个月Shibor报2.1000%,上行2.30个基点。

      【国债期货】7月15日,2年期国债期货主力合约TS2009上行0.14%至100.760,对应期货收益率下行7.99个基点至2.4939%;5年期国债期货主力合约TF2009上行0.33%至100.695,对应期货收益率下行6.21个基点至2.8541%;10年期国债期货主力合约T2009上行0.42%至99.025,对应期货收益率下行2.47个基点至3.1523%。

      【外汇市场】7月15日,人民币兑美元中间价调升14个基点,报6.9982。

      【股票市场】今日沪深两市整体下跌,上证综指下跌53.31点(或-1.56%)至3361.30点,深证成指下跌262.33点(或-1.87%)至13734.13点,创业板指下跌45.61点(或-1.60%)至2813.06点。