中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-14

债市观察

    【中债指数走势】今日债券市场指数下跌幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.0401,下跌0.1441%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)204.1195,下跌0.1119%,平均市值法到期收益率为3.3827%,平均市值法久期为3.9802。

    【利率品种】今日利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M上行1BP至2.11%;中债国债收益率曲线2年期上行8BP至2.58%;SKY_10Y上行3BP至3.06%。

    【信用品种】今日信用债曲线收益率整体上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行3BP至2.51%,3年期收益率上行9BP至3.67%,5年期收益率上行8BP至4.03%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行3BP至10.00%。

    【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

    2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

    3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

    其他市场观察

    【公开市场】央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年7月13日人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。

    【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报2.1280%,下行6.90个基点;1个月Shibor报2.0570%,上行2.20个基点。

    【国债期货】7月13日,2年期国债期货主力合约TS2009下行0.14%至100.510,对应期货收益率上行9.75个基点至2.6539%;5年期国债期货主力合约TF2009下行0.27%至100.130,对应期货收益率上行5.07个基点至2.9625%;10年期国债期货主力合约T2009下行0.23%至98.380,对应期货收益率上行2.69个基点至3.2039%。

    【外汇市场】7月13日,人民币兑美元中间价调贬22个基点,报6.9965。

    【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨59.96点(或1.77%)至3443.29点,深证成指上涨477.90点(或3.50%)至14149.14点,创业板指上涨110.97点(或3.99%)至2889.43点。