金融期货市场流动性日报:股指期货资金向IC转移 IC近月基差升水

类别:金融工程 机构:华泰期货有限公司 研究员:陈辰 日期:2020-07-10

股指期货流动性情况:

    2020 年7 月9 日,沪深300 期货(IF)成交2482.73 亿元,较上一交易日减少0.23%;持仓金额2711.54 亿元,较上一交易日增加0.34%;成交持仓比为0.92 。

    中证500 期货(IC)成交2064.11 亿元,较上一交易日增加12.13%;持仓金额2716.34 亿元,较上一交易日增加6.95%;成交持仓比为0.76 。上证50(IH)成交831.75 亿元,较上一交易日减少16.30%;持仓金额922.14 亿元,较上一交易日减少5.36%;成交持仓比为0.90 。

    国债期货流动性情况:

    2020 年7 月9 日,2 年期债(TS)成交274.24 亿元,较上一交易日增加21.65%;持仓金额419.67 亿元,较上一交易日增加2.03%;成交持仓比为0.65 。5 年期债(TF)成交451.75 亿元,较上一交易日增加14.98%;持仓金额519.31 亿元,较上一交易日增加6.67%;成交持仓比为0.87 。10 年期债(T)成交1274.71亿元,较上一交易日增加38.73%;持仓金额1008.12 亿元,较上一交易日增加1.56%;成交持仓比为1.26 。