金融期权日报:指数受消息面扰动加大

类别:金融工程 机构:宝城期货有限责任公司 研究员:龙奥明 日期:2020-07-09

2020 年07 月08 日,50ETF 涨1.32%,收于3.447,300ETF(上交所)涨1.31%,收于4.798,300ETF(深交所)涨1.58%,收于4.876,沪深300指数涨1.62%,收于4774.00。

    上证50ETF 期权成交量PCR 为0.55,上一交易日成交量PCR为0.51;持仓量PCR 为1.31,上一交易日持仓量PCR 为1.43。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为0.56,上一交易日成交量PCR 为0.54;持仓量PCR 为1.39,上一交易日持仓量PCR 为1.53。深交所300ETF 期权成交量PCR 为0.61,上一交易日成交量PCR 为0.72;持仓量PCR 为1.29,上一交易日持仓量PCR 为1.41。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为0.57,上一交易日成交量PCR为0.69;持仓量PCR 为1.18,上一交易日持仓量PCR 为1.32。

    上证50ETF 期权2020 年07 月平值期权隐含波动率为31.91%,标的20 交易日历史波动率为34.63%。上交所300ETF 期权2020年07 月平值期权隐含波动率为32.01%,标的20 交易日历史波动率为28.80%。深交所300ETF 期权2020 年07 月平值期权隐含波动率为31.87%,标的20 交易日历史波动率为29.69%。中金所沪深300 指数期权2020 年07 月平值期权隐含波动率为36.58%,标的20 交易日历史波动率为23.23%。

    50ETF、300ETF、以及沪深300 指数昨日上午均震荡整理,午后呈现向上的走势。昨日消息面传出利好,印花税法草案拟提请全国人大常委会审议,证券交易印花税费率或下调。同时证监会公布打击场外配资的情况,表明监管层对“疯牛”保持警惕。当前行情受情绪面影响较为明显,消息面的扰动将较为显著。宜暂时观望。