中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-09

  债市观察

      【中债指数走势】今日债券市场指数下跌幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.3496,下跌0.1461%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)204.6266,下跌0.1338%,平均市值法到期收益率为3.2617%,平均市值法久期为3.9777。

      【利率品种】今日利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M上行12BP至1.86%;中债国债收益率曲线2年期上行8BP至2.52%;SKY_10Y上行5BP至3.06%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率整体上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行6BP至2.34%,3年期收益率上行2BP至3.36%,5年期收益率上行3BP至3.85%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行7BP至9.86%。

      具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。

      【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

      2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

      3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

      其他市场观察

      【公开市场】央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年7月8日不开展逆回购操作。

      【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报2.0880%,上行38.20个基点;1个月Shibor稳定在1.9980%。

      【国债期货】7月8日,2年期国债期货主力合约TS2009下行0.15%至100.670,对应期货收益率上行11.8个基点至2.5564%;5年期国债期货主力合约TF2009下行0.30%至100.300,对应期货收益率上行9.19个基点至2.9342%;10年期国债期货主力合约T2009下行0.45%至98.535,对应期货收益率上行6.34个基点至3.199%。

      【外汇市场】7月8日,人民币兑美元中间价调升103个基点,报7.0207。

      【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨58.10点(或1.74%)至3403.44点,深证成指上涨242.39点(或1.84%)至13406.37点,创业板指上涨60.71点(或2.34%)至2651.97点。