金融工程日报

市场数据：

    主要指数

    最新1 个交易日，各指数普遍上涨，创业板指数（2.44%）涨幅最大，仅金融指数（-1.84%）下跌；最新5 个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（21.71%）涨幅最大；最近22 个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（28.36%）涨幅最大。

    行业

    最新1 个交易日，多数行业上涨，食品饮料（3.52%）涨幅最大，休闲服务（-2.54%）跌幅最大；最新5 个交易日，各行业悉数上涨，非银金融（22.68%）涨幅最大；近1 个月来，各行业悉数上涨，休闲服务（47.98%）涨幅最大。

    两融

    07 月06 日两融余额增加，为12414.04 亿元，其中融资余额增加，为12035.02 亿元，融券余额增加，为379.02 亿元。行业中，非银金融、电子的融资余额居前，非银金融、电子的融券余额居前。

    股指期货

    各主力合约中，IH2007（-0.07%）基差为负，IF2007（0.30%），IC2007（0.32%）基差为正。基差/指数（年化）IH2007 为（-2.55%），IF2007为（10.93%），IC2007 为（11.66%）。

    期权

    最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率大幅上升。

    最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2012 月3.400 元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.61%）。近月合约中购2007 月3.400 元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.74%）。