期权日报:股指期货升水大幅回落 IV震荡下行

类别:金融工程 机构:华宝证券有限责任公司 研究员:程靖斐 日期:2020-07-08

  投资要点:

      期权市场成交量和PCR 值。7 月7 当天,期权市场成交活跃。

      交易热点研判。期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。

      从成交结果来看,日内ATM 波动率大幅回落,市场交易理性。

      指数期货市场。日内基差方面,上证50 指数期货和沪深300 指数期货主力合约的日内基差大幅回落,最后分别收于-0.07%和0.3%。

      风险提示:市场有风险,投资须谨慎。