RSRS择时模型日报:高频信号全面持仓 短期观点维持乐观

类别:金融工程 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇/胡骥聪/董天韵 日期:2020-07-07

  RSRS 量化择时观点:目前RSRS 择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(7 月7 日)收盘后,各大宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频指标值整体分化较大。从高频指标来看,从高频信号来看,各大宽基指数全面持仓,短期观点乐观。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点偏乐观。

      市场运行情况:今日(7 月7 日)两市震荡收涨,北向资金持续净入,成交量进一步放大。各宽基指数表现如下:上证50 上涨0.23%,沪深300 上涨0.60%,上证综指上涨0.37%,中证500 上涨1.27%,创业板指上涨2.44%。资金方面,沪港通中沪股通资金流入66.61 亿元,港股通资金流入20.53 亿元;深港通中深股通资金流入31.83 亿元,港股通资金流入16.84 亿元。

      风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。