量化数据日报:套利数据

类别:金融工程 机构:中信期货有限公司 研究员:刘宾/张杰 日期:2020-07-07

  摘要:

      套利数据

      以下基差和价差对值得关注:

      基差:铜、螺纹钢、焦炭、硅铁、鸡蛋、PVC、原油基差处于近一年来波动区间边界附近

      价差:

      农产品:无

      黑色:铜锌比、铝锌比,铝连1 连2 价差处于近一年来波动区间边界附近化工:无

      有色:铝锌比、铜锌比、铝连1 连2 月价差处于近一年来波动区间边界附近

      金融: 10 年国债期货次季合约跨期价差、两岸汇差、股指期货IF、IH 当月、次月、季月基差处于近一年来波动区间边界附近