股指期货相关数据跟踪:两手以上成交占比提升

类别:金融工程 机构:中信期货有限公司 研究员:张革/姜沁 日期:2020-07-03

摘要:

    数据点

    1.空头套保

    展期跟踪

    统计期内最优展期合约均为IF2012,年化展期成本在4.06%到5.57%之间

    统计期内最优展期合约均为IH2012,年化展期成本在2.57%到4.93%之间

    统计期内最优展期合约均为IC2012,年化展期损失在10.49%至12.64%之间2.多头套保 展期跟踪

    统计期内最优展期合约为IF2008,年化展期收益在7.53%到11.19%之间

    统计期内最优展期合约为IH2008,年化展期收益在5.29%到10.29%之间

    统计期内最优展期合约为IC2008,年化展期收益在11.09%至15.42%之间3.基差跟踪

    周四IF 当季年化折价率为7.51%,多头潜在收益,空头潜在亏损

    周四IH 当季年化折价率为5.88%,多头潜在收益,空头潜在亏损

    周四IH 当季年化折价率为13.08%,多头潜在收益,空头潜在亏损4.冲击成本

    IF 当月合约冲击成本在0.193 点~0.233 点之间

    IH 当月合约冲击成本在0.197 点~0.239 点之间

    IC 当月合约冲击成本在0.262 点~0.318 点之间5.Tick 级别 成交量分布

    IF 当月合约本周四成交量分布:1 手占比19.02% ,> 2 手占比52.50%

    IH 当月合约本周四成交量分布:1 手占比28.70% ,> 2 手占比22.17%

    IC 当月合约本周四成交量分布:1 手占比20.66% ,> 2 手占比47.90%