金融期权日报:权重股受关注 利好上证50指数

类别:金融工程 机构:宝城期货有限责任公司 研究员:龙奥明 日期:2020-07-03

  今日点评

      2020 年07 月02 日,50ETF 涨2.51%,收于3.103,300ETF(上交所)涨2.29%,收于4.370,300ETF(深交所)涨2.10%,收于4.433,沪深300指数涨2.07%,收于4335.84。

      上证50ETF 期权成交量PCR 为0.66,上一交易日成交量PCR为0.83;持仓量PCR 为1.40,上一交易日持仓量PCR 为1.37。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为0.71,上一交易日成交量PCR 为0.85;持仓量PCR 为1.59,上一交易日持仓量PCR 为1.59。深交所300ETF 期权成交量PCR 为0.71,上一交易日成交量PCR 为0.83;持仓量PCR 为1.36,上一交易日持仓量PCR 为1.30。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为0.76,上一交易日成交量PCR为0.71;持仓量PCR 为1.28,上一交易日持仓量PCR 为1.28。

      上证50ETF 期权2020 年07 月平值期权隐含波动率为20.35%,标的20 交易日历史波动率为15.54%。上交所300ETF 期权2020年07 月平值期权隐含波动率为21.16%,标的20 交易日历史波动率为15.25%。深交所300ETF 期权2020 年07 月平值期权隐含波动率为20.94%,标的20 交易日历史波动率为13.46%。中金所沪深300 指数期权2020 年07 月平值期权隐含波动率为23.13%,标的20 交易日历史波动率为14.24%。

      昨日股指全面大幅上涨,外盘重新开始反弹,内部经济稳健恢复,市场的乐观情绪升温。沪深两市成交金额突破万亿,除了医疗保健外全行业上涨,金融、地产板块涨幅居前。前期涨幅较大的医疗板块表现不佳,而金融、地产等前期涨幅不大的板块开始轮涨。

      当前市场的情绪氛围较为乐观,市场集中关注权重股,上证50 指数将受益明显。可以卖出上证50ETF 的认沽期权。