中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-03

债市观察

    【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)103.0929,上涨0.0077%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)205.9451,上涨0.0175%,平均市值法到期收益率为3.0974%,平均市值法久期为4.0059。

    【利率品种】今日利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行3BP至1.71%;中债国债收益率曲线2年期上行4BP至2.29%;SKY_10Y上行2BP至2.85%。

    【信用品种】今日信用债曲线收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行9BP至2.27%,3年期收益率下行2BP至3.18%,5年期收益率下行1BP至3.68%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行2BP至9.69%。

    【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

    2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

    3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

    其他市场观察

    【公开市场】央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,2020年7月1日不开展逆回购操作。

    【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.9670%,上行18.20个基点;1个月Shibor报2.0710%,下行1.20个基点。

    【国债期货】7月1日,2年期国债期货主力合约TS2009下行0.05%至101.170,对应期货收益率上行2.91个基点至2.2333%;5年期国债期货主力合约TF2009下行0.05%至101.605,对应期货收益率上行4.19个基点至2.6378%;10年期国债期货主力合约T2009下行0.03%至100.250,对应期货收益率上行0.89个基点至2.9688%。

    【外汇市场】7月1日,人民币兑美元中间价调升85个基点,报7.0710。

    【股票市场】今日沪深两市涨跌互现,上证综指上涨41.31点(或1.38%)至3025.98点,深证成指上涨120.61点(或1.01%)至12112.96点,创业板指下跌18.57点(或-0.76%)至2419.63点