期权日报:金融股午后发力 IV窄幅震荡

类别:金融工程 机构:华宝证券有限责任公司 研究员:程靖斐 日期:2020-07-02

投资要点:

    期权市场成交量和PCR 值。6 月30 日当天,期权市场成交活跃。

    交易热点研判。期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。

    从成交结果来看,日内ATM 波动率窄幅震荡,市场交易理性。

    指数期货市场。日内基差方面,上证50 指数期货和沪深300 指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-1.24%和-1.04%。

    风险提示:市场有风险,投资须谨慎。