基于沪深300指数:支持向量机在股票择时中的应用
投资要点:
策略2020 年以来表现
采用支持向量机对沪深300 指数进行周度择时,策略在2020-01-02 至2020-06-19 的表现如下:
沪深300 指数:期末净值为1.03,累计收益为2.91%,最大回撤为12.25%;单向做多策略:期末净值为1.08,策略累计收益7.65%,超额收益率为4.75%,最大回撤为6.56%;
双向多空策略:期末净值为1.13,策略累计收益12.65%,超额收益为9.74%,最大回撤6.27%。
策略择时预测
模型对未来一周(2020-06-29 至2020-07-03)进行择时,结果显示为卖出,即单向做多策略空仓,双向多空策略卖出指数。
风险提示:市场环境变动风险,模型失效风险。