金融期权日报:盘势再度向上 维持牛市价差组合策略

类别:金融工程 机构:五矿期货有限公司 研究员:卢品先 日期:2020-07-01

  (1)市场行情低档震荡。市场行情反转向上。50ETF上涨0.65%报收2.956;沪300ETF上涨1.21%报收4.178;深300ETF上涨1.33%报收于4.251;沪深300指上涨1.32%报收于4163.96。

      (2)期权隐含波动率多数走跌。市场行情向上,带动期权隐含波动率下行。50ETF期权隐含波动率下跌1.89%至15.38%,沪300ETF期权隐含波动率下跌1.59%至15.99%,深300ETF期权隐含波动率下跌3.02%至16.11%,沪深300股指期权隐含波动率上升2.04%至21.82%。

      (3)期权持仓量PCR延续上升。50ETF期权持仓量PCR上升至1.22,沪300ETF期权持仓量PCR上升至1.41,深300ETF期权持仓量PCR上升至1.38,沪深300股指期权持仓量PCR维持在1.22。

      (4)操作建议,构建多头牛市价差组合策略,如50ETF期权:BC_2007_2.90和SC_2007_2.95。