中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-07-01

  债市观察

      【中债指数走势】今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)103.0849,上涨0.0645%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)205.9091,上涨0.0734%,平均市值法到期收益率为3.1073%,平均市值法久期为4.0067。

      【利率品种】今日利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行1BP至1.74%;中债国债收益率曲线2年期下行4BP至2.24%;SKY_10Y下行3BP至2.82%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行6BP至2.36%,3年期收益率上行1BP至3.20%,5年期收益率下行1BP至3.69%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行3BP至9.71%。

      【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

      2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

      3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

      其他市场观察

      【公开市场】央行公告,月末财政支出力度加大,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年6月30日不开展逆回购操作。

      【货币市场】今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.7850%,上行77.30个基点;1个月Shibor报2.0830%,下行1.30个基点。

      【国债期货】6月30日,2年期国债期货主力合约TS2009上行0.01%至101.220,对应期货收益率下行0.32个基点至2.2042%;5年期国债期货主力合约TF2009下行0.01%至101.660,对应期货收益率上行0.24个基点至2.5959%;10年期国债期货主力合约T2009上行0.07%至100.315,对应期货收益率下行1.03个基点至2.9599%。

      【外汇市场】6月30日,人民币兑美元中间价调升13个基点,报7.0795。

      【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨23.16点(或0.78%)至2984.67点,深证成指上涨239.99点(或2.04%)至11992.35点,创业板指上涨65.66点(或2.77%)至2438.20点。