中债收益率曲线和指数日评

类别:债券 机构:中债金融估值中心有限公司 研究员: 日期:2020-06-30

  债市观察

      【中债指数走势】今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)103.0185,下跌0.0042%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)205.7581,上涨0.0058%,平均市值法到期收益率为3.1194%,平均市值法久期为4.0006。

      【利率品种】今日利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行12BP至1.75%;中债国债收益率曲线2年期上行1BP至2.29%;SKY_10Y上行1BP至2.85%。

      【信用品种】今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行1BP至2.42%,3年期收益率下行1BP至3.19%,5年期收益率上行1BP至3.70%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行1BP至9.68%。

      【注】1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

      2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

      3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

      其他市场观察

      【公开市场】央行公告,临近月末财政支出力度加大,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年6月29日不开展逆回购操作。

      【货币市场】今日Shibor整体下行,隔夜Shibor报1.0120%,下行8.40个基点;1个月Shibor报2.0960%,下行0.50个基点。

      【国债期货】6月29日,2年期国债期货主力合约TS2009上行0.05%至101.210,对应期货收益率下行3.23个基点至2.2075%;5年期国债期货主力合约TF2009上行0.05%至101.620,对应期货收益率上行0.45个基点至2.5935%;10年期国债期货主力合约T2009上行0.03%至100.190,对应期货收益率下行1个基点至2.9702%。

      【外汇市场】6月29日,人民币兑美元中间价调贬253个基点,报7.0808。

      【股票市场】今日沪深两市整体下跌,上证综指下跌18.03点(或-0.61%)至2961.52点,深证成指下跌61.17点(或-0.52%)至11752.36点,创业板指下跌9.93点(或-0.42%)至2372.54点。