金融工程日报:指数震荡 板块分化
主要结论
涨跌停统计
当日(2020-06-04)涨停家数环比减少。共有156 只股票触及涨停,涨停被砸概率32.69%。105 只涨停股票中,自然涨停80 只,一字涨停17 只,一字回封8 只。共有19 只股票触及跌停,跌停打开概率47.37%,10 只跌停股票中,自然跌停5 只,一字跌停4 只,一字回封1 只。
当日涨停数前5 的行业或概念指数依次为:标普道琼斯概念(涨停22 家,跌停2 家),业绩爆雷(涨停19 家,跌停2 家),富时罗素概念(涨停18 家,跌停2 家),低价小市值(涨停17 家,跌停1 家),破净(涨停15 家,跌停1 家)。
连板统计
当日有44 只股票连续涨停,有5 只股票连续跌停。
当日连续涨停数前3 的个股依次为:万泰生物(603392,24 连板),龙磁科技(300835,9 连板),*ST 金洲(000587,8 连板)。
形态统计
截至当日收盘,有874 只股票呈均线多头排列,有254 只呈均线空头排列。
截至当日收盘,有44 只股票的收盘价有效突破前期高点,有1 只股票收盘价有效跌破前期低点。
资金面
截至2020-06-03,两融余额为10958.58 亿元,占A 股流通市值2.21%;两融交易净买额682.68 亿元,占A 股成交额8.78%。
陆股通当日净买入28.83 亿元,最近5 个交易日净买入248.19 亿元;港股通当日净买入6.40 亿元,最近5 个交易日净买入51.10 亿元。
龙虎榜
当日上榜股票中,活跃度前3 的股票为退市锐电(601558),省广集团(002400),供销大集(000564)。当日新晋活跃度前10 的股票有:创元科技(000551),海航投资(000616),永悦科技(603879),*ST 藏格(000408)。
衍生品
当日各期指主力合约升贴水率涨跌不一,总成交量均下降。当日沪深300收报3982.19 点,下跌0.04%;主力合约IF2006 年化贴水18.44%,上升0.25%;沪深300 所有合约总成交量72810,下降19.81%;所有合约总持仓量134138,下降6.14%。
截至当日收盘,上证50ETF 期权的PCR(成交量)为0.866,较前一日上涨24.26%;PCR(持仓量)为1.024,较前一日下降2.79%。
截至当日收盘,我们计算的中国波指为18.16,较前一日上涨0.18。
截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为1.09%。