RSRS择时模型日报:高频信号看好大盘股指

类别:金融工程 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇/胡骥聪/董天韵 日期:2020-06-05

RSRS 量化择时观点:目前RSRS 择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6 月4 日)收盘后,各大宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频指标值整体有所下滑。从高频指标来看,高频信号中,上证综指、上证50、沪深300 全面持仓,短期观点看好大盘股指。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点偏谨慎。

    市场运行情况:今日(6 月4 日)两市持续盘整,沪指震荡收跌,成交小幅缩量。各宽基指数表现如下:上证50 下跌0.20%,沪深300下跌0.04%,上证综指下跌0.14%,中证500 上涨0.08%,创业板指上涨0.39%。资金方面,沪港通中沪股通资金流入4.86 亿元,港股通资金流出2.84 亿元;深港通中深股通资金流入23.97 亿元,港股通资金流入8.71 亿元。

    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。