量化期权周刊

类别:金融工程 机构:国联期货股份有限公司 研究员:王娜/黎伟/丁兆君 日期:2020-05-24

  本期导读:

      l 豆粕期权:建议观望

      l 白糖期权:继续持有卖出虚值看跌期权

    卖出SR009-P-4700

      l 棉花期权:继续Gamma Scalping策略

    同时买入CF009-C-11600和CF009-P-11600,并每日收盘进行Delta对冲。

      l 玉米期权:建议观望

      l 菜粕期权:建议观望

      l 橡胶期权:卖出虚值看涨期权

    卖出RU2009-C-11000

      l 铜期权:建议观望

      l 铁矿石期权:建议观望

      l 甲醇期权:卖出看跌期权策略谨慎持有

    卖出MA009-P-1650

      l PTA期权:牛市价差

    买入TA009平值看涨期权,同时卖出TA009-C-3800l 黄金期权:择机构建反比率看涨价差策略