量化期权周刊
本期导读:
l 豆粕期权:建议观望
l 白糖期权:继续持有卖出虚值看跌期权
卖出SR009-P-4700
l 棉花期权:继续Gamma Scalping策略
同时买入CF009-C-11600和CF009-P-11600,并每日收盘进行Delta对冲。
l 玉米期权:建议观望
l 菜粕期权:建议观望
l 橡胶期权:卖出虚值看涨期权
卖出RU2009-C-11000
l 铜期权:建议观望
l 铁矿石期权:建议观望
l 甲醇期权:卖出看跌期权策略谨慎持有
卖出MA009-P-1650
l PTA期权:牛市价差
买入TA009平值看涨期权,同时卖出TA009-C-3800l 黄金期权:择机构建反比率看涨价差策略