RSRS择时模型日报:日频指标持续下滑

类别:金融工程 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇/胡骥聪/董天韵 日期:2020-04-08

  RSRS 量化择时观点:目前RSRS 择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300 观点较谨慎。今日(4 月8 日)收盘后,各大宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频指标值整体有所下滑。从高频指标来看,高频信号无明显变化,上证50、沪深300 全面持仓,短期观点偏乐观。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点中性。

      市场运行情况:今日(4 月8 日)两市窄幅震荡,沪指小幅回调,成交有所缩量。各宽基指数表现如下:上证50 下跌0.49%,沪深300下跌0.47%,上证综指下跌0.19%,中证500 上涨0.09%,创业板指下跌0.26%。资金方面,沪港通中沪股通资金流出18.58 亿元,港股通资金流入15.46 亿元;深港通中深股通资金流出15.94 亿元,港股通资金流入7.95 亿元。

      风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。