期货期权周报

类别:金融工程 机构:广发期货有限公司 研究员:胡岸/鲍红波/纪元菲/梁琰 日期:2020-04-08

  50ETF

      50ETF 价格重心上移,波动率指数处于较高水

      平,CPR 处于较低水平,预期震荡偏强的概率偏大。

      持有前期买入的牛市价差

      组合

      豆粕

      豆粕期货价格重心下移,波动率指数当前水平

      偏高,CPR 处于较低水平,预期震荡运行的概率偏大。

      暂且观望

      玉米

      玉米期货价格重心上移,波动率方面处于历史

      偏高水平,预期震荡运行的概率偏大。

      暂且观望

      白糖

      白糖期货价格重心下移,CPR 当前处于较低水

      平,预期宽幅震荡的概率偏大。

      持有前期买入的牛市价差组合

      棉花

      棉花期货价格重心变化不大,CPR 处于较低水

      平,大幅下行的空间较弱,预期震荡运行的概率偏大。

      暂且观望

      铜

      铜期货价格重心上移,波动率指数有所下降,

      预期震荡偏强的概率偏大。

      持有前期买入的牛市价差组合

      橡胶

      橡胶期货价格重心上移,CPR 处于偏高水平,波动率指数有所下降,预期震荡偏强的概率偏大。

      逢低买入牛市价差组合