金融期权日报

类别:金融工程 机构:中银国际期货有限责任公司 研究员:严彬 日期:2020-04-08

  今日沪深300 上涨2.28%,全日振幅0.85%,沪深300 成分股普涨,只有2 家下跌。目前风险情绪有所回归,隐含波动率水平下降幅度较大,尤其是沪深300 近月合约,隐含波动率较前一个交易日下降接近4.7%,其余月份波动率也有所下降,波动率结构逐步恢复正常。近月期权偏度指标上升,也印证了市场乐观情绪回归的情况。在波动率回落,结构逐渐正常的情况下,前期头寸继续持有。