股指期货数据周报:期货折价减少

类别:金融工程 机构:中信期货有限公司 研究员:张革/姜沁 日期:2020-04-03

  本周期货贴水有所收敛,IF、IH 年化折价率大幅降低。目前IH、IF 空头移仓至05 合约较为合算,IC 移仓至09 合约较为合算,IH、IF、IC 多头移仓至06 合约较为合算。