金融期权日报

类别:金融工程 机构:中银国际期货有限责任公司 研究员:严彬 日期:2020-04-02

  摘要

      随着国内形势逐渐好转,期权隐含波动率也出现了下降,金融期权各期限隐含波动率均有所回落,而且到期时间越短,回落幅度越大。日内来看,早盘行情上涨,波动率出现回落;午后行情回落,波动率有所反弹;尾盘走势趋于稳定,波动率有所回落。在波动率回落,back 结构削弱的情况下,前期头寸继续持有。日内投资者可以在行情缓涨时卖出虚值看跌。