量化数据日报:套利数据

类别:金融工程 机构:中信期货有限公司 研究员:刘宾/张杰 日期:2020-04-02

  摘要:

      套利数据

      以下价差对值得关注:

      基差:铜、白银、动力煤、豆粕、菜油、苹果、原油、LLDPE、PTA 基差处于近一年来波动区间边界附近

      农产品:玉米淀粉-玉米处于近一年来波动区间边界附近黑色:螺卷差、焦煤比处于近一年来波动区间边界附近化工:无

      有色:金银比、金6、12 价差、金6、12 价差、铅当月次月、铜连1 连2 月价差处于近一年来波动区间边界附近

      金融:国债当季、次季合约跨品种价差、5 年国债次季合约跨期价差;IF 季月基差;IC 当月基差;IF、IC 下季基差; IF、IH 跨期价差(季月-次月),IF、IH 跨期价差(下季-季月)处于近一年来波动区间边界附近