财富通期权每日策略

类别:金融工程 机构:东莞证券股份有限公司 研究员:费小平/岳佳杰/包冬青/陈宏/陈曦阳 日期:2020-04-01

  1. 期权短线策略:

      暂无。

      2. 期权中长线策略:

      继续持有3 月26 日的牛市认购价差组合,数量1:1,即买入开仓1 份沪深300ETF 购4 月3600合约(10002374),同时卖出开仓1 份沪深300ETF 购4 月3800 合约(10002352),仓位按3 成设置,止损线设为3%。

      3. 期权套保策略:

      构建ETF 现货与看跌期权的套保策略,等量对冲比例10000:1,即买入10000 份沪深300ETF 现货(510300),同时买入1 张实值4 档的次月看跌期权合约沪深300ETF 沽5 月4000(10002467)。