量化期权日报

类别:金融工程 机构:建信期货有限责任公司 研究员:李金/陈浩 日期:2020-04-01

1、市场摘要

    截至收盘,工业品标的反弹,出现普涨,尤其是橡胶和PTA,涨幅均值2%以上。

    农产品和黄金价格回落。期权波动率普遍下降,市场上涨动力不足,可能进入震荡区间。

    金融期权板块,股指期权波动率继续回落,接近标的的30 日历史波动率,隐含波动率稍微负偏,市场的风险偏好继续下降。

    商品期权板块,隐含波动率涨跌不一,成交量均处于低位。农产品期权的隐含波动率对真实波动率的偏离普遍较高,偏度普遍都是正偏,看涨情绪相对于工业品要高些。