量化期权日报:豆粕回落 波动率维持高位

类别:金融工程 机构:华泰期货有限公司 研究员:杨子江 日期:2020-04-01

豆粕期权行情介绍和分析

    豆粕期货M2005 合约,2020-03-31 日盘价格收于2957 元/吨。

    豆粕当日全部合约总成交量为13.12 万手(双边,下同),持仓量46.84 万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.57,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.57 。

    豆粕主力平值期权合约隐含波动率为24.27%。当前豆粕30 日历史波动率为24.02%,60日历史波动率为20.67%,90 日历史波动率为17.44%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.25%。

    白糖期权行情介绍和分析

    白糖期货SR009 合约,2020-03-31 日盘价格收于5503 元/吨。

    白糖期权今日总成交量为2.10 万手,总持仓量为17.00 万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio 维持在0.68,持仓量PC_Ratio 为1.23。

    白糖主力平值期权合约隐含波动率为16.79%。当前30 日历史波动率为13.69%,60 日历史波动率为17.07%,90 日历史波动率为14.81%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.10%。

    铜期权行情介绍和分析

    铜期货CU2005 合约,2020-03-31 日盘收盘价格收于39150 元/吨。

    铜期权全部期权合约当日总成交量为0.66 万手,持仓量3.17 万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.99,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.95。

    铜主力平值期权合约隐含波动率为37.92%。当前30 日历史波动率为36.78%,60 日历史波动率为29.44%,90 日历史波动率为24.78%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.14%。