金融期货市场流动性日报:近期股指期货成交持仓比回落

类别:金融工程 机构:华泰期货有限公司 研究员:罗剑/陈辰 日期:2020-04-01

  股指期货流动性情况:

      2020 年3 月31 日,沪深300 期货(IF)成交1348.31 亿元,较上一交易日减少6.85%;持仓金额1611.75 亿元,较上一交易日增加0.49%;成交持仓比为0.84 。

      中证500 期货(IC)成交1322.90 亿元,较上一交易日减少11.88%;持仓金额1886.64 亿元,较上一交易日减少1.69%;成交持仓比为0.70 。上证50(IH)成交355.73 亿元,较上一交易日减少12.38%;持仓金额529.60 亿元,较上一交易日减少1.35%;成交持仓比为0.67 。

      国债期货流动性情况:

      2020 年3 月31 日,2 年期债(TS)成交227.89 亿元,较上一交易日减少13.11%;持仓金额337.84 亿元,较上一交易日增加4.15%;成交持仓比为0.67 。5 年期债(TF)成交212.91 亿元,较上一交易日减少4.58%;持仓金额319.43 亿元,较上一交易日增加0.42%;成交持仓比为0.67 。10 年期债(T)成交588.87 亿元,较上一交易日减少14.93%;持仓金额954.75 亿元,较上一交易日减少0.11%;成交持仓比为0.62 。