期权周报

50ETF

    50ETF 价格重心上移，波动率指数处于较高水

    平，CPR 处于偏高水平，预期震荡偏强的概率偏大。

    逢低买入牛市价差组合

    豆粕

    豆粕期货价格重心上移，波动率指数当前水平

    较高，CPR 处于较低水平，预期震荡偏强的概率偏大。

    持有前期买入的牛市价差组

    合或止盈离场

    玉米

    玉米期货价格重心上移，波动率方面处于历史

    较高水平，预期宽幅震荡的概率偏大。

    持有前期卖出的跨式组合

    白糖

    白糖期货价格重心变化不大，CPR 当前处于偏

    低水平，预期震荡偏强的概率偏大。

    持有前期买入的牛市价差

    组合

    棉花

    棉花期货价格重心下移，CPR 处于中性水平，波动率指数有所上升，预期宽幅震荡的概率偏大。

    暂且观望

    铜

    铜期货价格重心变化不大，波动率指数有所上

    升，预期震荡运行的概率偏大。

    持有前期买入的牛市价差组

    合

    橡胶

    橡胶期货价格重心下移，CPR 处于较高水平，波动率指数有所上升，预期宽幅震荡的概率偏大。

    持有前期买入的牛市价差组

    合或适当减仓

    风险提示：卖出期权的投资策略潜在风险较大，当市场行情不利时，投资者需及时止损。