量化期权日报:豆粕上涨 波动率继续上行

类别:金融工程 机构:华泰期货有限公司 研究员:杨子江 日期:2020-03-31

豆粕期权行情介绍和分析

    豆粕期货M2005 合约,2020-03-30 日盘价格收于2977 元/吨。

    豆粕当日全部合约总成交量为16.27 万手(双边,下同),持仓量46.74 万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.60,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.59 。

    豆粕主力平值期权合约隐含波动率为23.60%。当前豆粕30 日历史波动率为24.12%,60日历史波动率为20.60%,90 日历史波动率为17.41%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.52%。

    白糖期权行情介绍和分析

    白糖期货SR009 合约,2020-03-30 日盘价格收于5502 元/吨。

    白糖期权今日总成交量为3.00 万手,总持仓量为17.17 万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio 维持在0.61,持仓量PC_Ratio 为1.20。

    白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.22%。当前30 日历史波动率为13.71%,60 日历史波动率为17.18%,90 日历史波动率为14.84%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.51%。

    铜期权行情介绍和分析

    铜期货CU2005 合约,2020-03-30 日盘收盘价格收于38720 元/吨。

    铜期权全部期权合约当日总成交量为0.67 万手,持仓量3.10 万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.10,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.94。

    铜主力平值期权合约隐含波动率为33.04%。当前30 日历史波动率为36.45%,60 日历史波动率为29.29%,90 日历史波动率为24.68%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-3.41%。